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期權兩合約瞬間暴跌觸發熔斷機制中信證券僅

发布时间:2019-11-08 23:29:01

★期权两合约瞬间暴跌触发熔断机制 中信证券仅损失万元

2月11日,上证50ETF期权交易进入第三天当天下午开盘后,有两个认购合约出现瞬间的暴跌,并引发了熔断机制,之后价格恢复正常

具体看,2月11日13时3分12秒,50ETF购4月2400、50ETF购4月2450合约价格出现大幅异常50ETF购4月2400合约价格从0.1006元跌至0.001元,50ETF购4月2450合约从0.0808元跌至0.001元,触发熔断机制

对于造成两次触发熔断机制的原因,上交所称,据初步核查了解,是因为一家做市商(中信证券)在午间调整报价参数导致大幅偏离理论价值的报单所致

“据了解,这次大幅偏离理论价值的报单对中信证券造成了约1万元的损失”上交所称

了解到,本次交易系统启动熔断机制后,做市商进行了积极报价,50ETF购4月2400合约熔断集合竞价成交价格为0.0940元,50ETF购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元,价格恢复正常

熔断期间,中信证券对50ETF购4月2400合约进行了2笔共20张撤单,对50ETF购4月2450合约进行了3笔共30张撤单

不过,中信证券在熔断机制启动后及时撤回了未成交的报单,避免了进一步的损失

国泰君安证券首席经济学家林采宜认为,这说明熔断机制对抑制市场价格异常波动效果显着总体而言,上交所股票期权严格的风险控制制度设计合理,市场运行平稳,合约定价合理,做市商提供市场流动性作用显现

市场人士表示,从昨日两次熔断情况看,熔断机制发挥了重要的作用:一是熔断机制可以在价格出现异常波动时,给市场稳定和冷静的时间,快速平抑不合理的市场波动;二是可以有效降低大幅偏离理论价值的报单导致的损失在现有交易规则下,限价申报单笔最多10张合约,市价申报单笔最多5张合约,因此,大幅偏离理论价值的报单损失可控

此外,上交所昨日还表示,目前《股票期权试点投资者适当性管理指引》中规定,股票期权投资者应指定交易在证券公司六个月以上在相关技术系统与风控手段完备后,上交所将尽快放开现有股票期权投资者的一人一户限制,已开立衍生品合约账户的投资者可以自行选择其他期权经营机构开立多个账户

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